稀疏过程下的多质风险模型Multitype-insurance risk model of sparse process
叶迎春
摘要(Abstract)：
考虑保险公司同时经营多种不同质风险的情况,随机化处理保费收入过程,并将(0,t]时间段内理赔发生的次数过程{N(t)}t 0看成是保单到来数{M(t)}t 0的稀疏过程,得到了破产概率ψ(u)的公式和相关不等式,分析了其经济意义.
关键词(KeyWords)： 多质风险模型;过程;稀疏过程;鞅;破产概率
基金项目(Foundation): 安徽省教育厅社科基金资助项目(sk2005252)
作者(Author): 叶迎春
参考文献(References)：
- [1]Gerber H U.An Introduction to Mathematical Risk Theory[M].Philadelphia:S.S.Heubner Foundation Mono-graph Series 8,1979:129-168.
- [2]Gerber H U.Martingale in risk Theory[J].Mitt.Ver.Schweiz.Vers.Math.,1973,73:205-216.
- [3]Grandell J.Aspects of Risk Theory[M].New York:Springer Verlag,1991:135-159.
- [4]Tomasz Rolski,Hanspeter Schmidli.Stochastic Processes for Insurance and Finance[M].New York:Wiley and Sons,1999:147-195,375-400.
- [5]Partrat C.Compound model for two dependent kinds of claim[J].Insurance mathematics and Economics.1994(15):219-231.
- [6]Villmot G E.Ruin Probabilities in the compound binomial model[J].Insurance Mathematics and Economics.1993(12):133-142.
- [7]蒋志明,王汉兴.一类多险种风险过程的破产概率[J].应用数学与计算数学学报,2000(1):9.
- [8]邓永录,梁之舜.随机点过程及其应用[M].北京:科学出版社,1992:37-44.