安徽工程大学学报

2003, (02) 66-68

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概率方法在一种期权定价中的应用
Probabilistic approach to a kind of option

项立群

摘要(Abstract):

对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义.

关键词(KeyWords): 概率方法;期权;定价

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽工程科技学院青年科研基金资助项目(2000YQ004)

作者(Author): 项立群

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