安徽工程大学学报

2018, v.33;No.114(05) 82-87

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具有马尔可夫链依赖结构模型的破产概率
The Ruin Probabilities of the Risk Model with a Markov Chain Dependence Structure

于曼;李志民;

摘要(Abstract):

基于经典风险模型,研究了随机保费收入下的破产概率问题.在净损失(Zk)k>0具有马氏性的假设下,定义了相依结构的转换密度.通过将马尔可夫链理论应用到其相关计算中,得出了增量(Zk)k>0相依情况下破产概率的显示表达式.

关键词(KeyWords): 破产概率;相依;马尔可夫链;转换密度

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽省自然科学基金资助项目(1508085MA02)

作者(Author): 于曼;李志民;

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参考文献(References):

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