安徽工程大学学报

2017, v.32;No.104(01) 29-32+37

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分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究
Solvency Ratio Model under Fractional Brownian Environment with Random Interest Rate

洪品;夏登峰;陈志蒙;

摘要(Abstract):

在分数布朗环境下,考虑保险商有金融困境成本时,建立带随机利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用分数布朗环境下的欧式看涨期权的定价公式,给出了保险商终期收益的现值.该模型扩展了现有的结果.

关键词(KeyWords): 分数布朗运动;偿债率;Girsanov定理;Vasicek扩展模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽省自然科学基金资助项目(1608085MA02)

作者(Author): 洪品;夏登峰;陈志蒙;

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参考文献(References):

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