安徽工程大学学报

2016, v.31;No.102(05) 68-74

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不确定市场环境下的企业家投资、消费和对冲研究进展
Research Advance on Entrepreneurs Investments Consumption and Hedging under Uncertain Market Environment

杜宏俊;费为银;沈明轩;

摘要(Abstract):

企业家经常面临着来自商业投资中的不可分散的特定风险.将标准的实物期权方法推广到非完备的市场下,并且考虑企业家投资、消费/储蓄和投资组合选择等共同决策问题,允许代理人通过交易市场投资组合来部分对冲实物投资风险.在此背景下,首先介绍了金融市场上的最优投资组合和消费问题的研究现状.接着介绍了企业家投资、消费和对冲问题的研究进展,并给出了投资过程中允许通过交易风险资产对冲项目风险的模型.最后对所要研究模型分别给出了在通胀环境、Knight不确定和跳扩散等方面的拓展框架.

关键词(KeyWords): 实物期权;投资组合;HJB方程;通货膨胀;非完备市场

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(71571001)

作者(Author): 杜宏俊;费为银;沈明轩;

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参考文献(References):

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