安徽工程大学学报

2015, v.30;No.93(02) 89-94

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通胀环境下对冲基金最优投资策略
The optimal investment strategies of hedge funds under inflation

方和远;费为银;芮亚运;

摘要(Abstract):

研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题.其次,通过随机分析和动态规划的方法得出管理者在考虑通胀情形下最优投资杠杆.最后,对结果进行数值分析,并解释其经济意义.

关键词(KeyWords): 对冲基金;通货膨胀;高水印;激励费;最优投资策略

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(71171003,71271003);; 安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019,KJ2013B023)

作者(Author): 方和远;费为银;芮亚运;

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