安徽工程大学学报

2018, v.33;No.114(05) 75-81

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基于GlueVaR的商业银行操作风险度量研究
Operational Risk Measurement of Commercial Banks Based on GlueVaR

王传玉;盛国祥;付春艳;

摘要(Abstract):

根据1987年到2012年我国商业银行操作风险损失事件数据,首先探究操作风险损失事件的总体特征,然后采用极值理论中的POT模型,得到了一定置信水平下的VaR、TVaR值.结果表明,操作风险损失事件数量随着时间推移呈现出先增加后减少的趋势,损失事件中内部欺诈和外部欺诈分别占49%和23%;监管部门和银行可以依据它们对于风险的态度,确定合适的权重(ω1,ω2,ω3),得到一定置信水平下的GlueVaR值.银行以该GlueVaR值作为操作风险监管资本,这样既能够有效弥补潜在的操作损失,又能够避免监管资本过高而使银行利润下降.

关键词(KeyWords): VaR;TVaR;GlueVaR;商业银行;操作风险

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(61503001)

作者(Author): 王传玉;盛国祥;付春艳;

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