王传玉;盛国祥;付春艳;

• 1:安徽工程大学数理学院

摘要(Abstract)：

根据1987年到2012年我国商业银行操作风险损失事件数据,首先探究操作风险损失事件的总体特征,然后采用极值理论中的POT模型,得到了一定置信水平下的VaR、TVaR值.结果表明,操作风险损失事件数量随着时间推移呈现出先增加后减少的趋势,损失事件中内部欺诈和外部欺诈分别占49%和23%;监管部门和银行可以依据它们对于风险的态度,确定合适的权重(ω1,ω2,ω3),得到一定置信水平下的GlueVaR值.银行以该GlueVaR值作为操作风险监管资本,这样既能够有效弥补潜在的操作损失,又能够避免监管资本过高而使银行利润下降.

关键词(KeyWords)： VaR;TVaR;GlueVaR;商业银行;操作风险

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(61503001)

作者(Author): 王传玉;盛国祥;付春艳;

Email:

DOI:

参考文献(References)：

• [1]WILSON DUNCAN.Operational value at risk[J].Risk,1995(12):1-12.
• [2]S WANG.Insurance pricing and increased limits ratemaking by proportional hazards transforms[J].Insurance Mathematics&Economics,1995,17(1):43-54.
• [3]S S WANG.Premium calculation by transforming the layer premium density[J].Astin Bulletin,1996,26(1):71-92.
• [4]A J MCNEIL,E ZENTRUM.Extreme value theory for risk managers[J].Departement Mathematik Eth Zentrum,1999(6):93-113.
• [5]M SHAFER,Y YILDIRIM.Operational risk and equity prices[J].Finance Research Letters,2013,10(4):157-168.
• [6]J BELLES-SAMPERA,M GUILLN M,M SANTOLINO.Beyond value-at-risk:GlueVaR distortion risk measures[J].Risk Analysis,2014,34(1):121-134.
• [7]J CAI,Y WANG,T MAO.Tail subadditivity of distortion risk measures and multivariate tail distortion risk measures[J].Insurance Mathematics&Economics,2017,75:105-116.
• [8]陈学华,杨辉耀,黄向阳.POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[J].管理科学,2003,16(1):49-52.
• [9]孙杨,尚震宇,潘浩.商业银行操作风险评估---基于EVT理论的CVaR模型[J].工业技术经济,2007,26(7):126-129.
• [10]赵明,王晓军.基于GlueVaR的我国养老金系统长寿风险度量[J].保险研究,2015(3):13-23.